|
１．手法
平成27年基準鉱工業指数における季節調整は，米国センサス局のX-12-ARIMA を用いて実施した。
季節調整済指数は，季節要因に加え，曜日・祝祭日要因，うるう年要因によっても調整されている（在庫・在庫率指数については，季節要因のみ）。
具体的には以下のとおり。
季節調整済指数＝原指数÷（季節・曜日・祝祭日・うるう年指数）
２．X-12-ARIMA に用いるスペックファイル
平成27年基準改定時に使用したスペックファイルの見本は以下のとおり。
series｛ start＝YYYY.M
span＝(2010.1,2017.12)
decimals＝1 ｝
transform ｛ function＝log ｝
arima ｛ model＝(p d q)(P D Q) ｝
regression｛ variables＝(td1nolpyear lpyer ) →在庫の場合は，regression の｛ ｝内を削除
user＝(jap-hol)
usertype＝holiday
start＝YYYY.M
file＝”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”｝
forecast ｛ maxlead＝12 ｝
estimate ｛ save＝( mdl )
maxiter＝500 ｝
x11｛ print＝(none + d10＋d11＋d16)
save=(d10 d11 d16)
seasonalma=x11defalt ｝
各系列の (p d q) (P D Q)
| 系列 |
(p d q) (P D Q) |
| 生産 |
（2 １ 2）（0 2 2） |
| 出荷 |
（0 1 1）（0 1 1） |
| 在庫 |
（2 1 2）（0 2 2） |
３．季節指数等の運用
平成30年１月以降の季節指数は，暫定季節調整方式を採用している。具体的には，平成29年の季節指数を適用している。
これに対し，曜日・祝祭日・うるう年指数は，暫定方式を採らず，上記２．で推計されたパラメータとカレンダーから計算して利用している。
４．季節指数等の運用
平成27年基準において，異常値が検出された系列と異常値処理，年月は以下のとおり。
| 指数の種類 |
異常値種別 |
処理年月 |
生産指数
（付加価値額ウェイト） |
AO(additive outlire)
AO(additive outlire)
|
2011年３月
2012年６月 |
| 出荷指数 |
AO(additive outlire)
AO(additive outlire)
|
2010年３月
2012年６月 |
| 在庫指数 |
なし |
|
これにより平成27年基準改定で修正した２．ファイルは以下のとおり。
（鉱工業生産の場合）
regression｛ variables＝(td1nolpyear lpyear ao2011.3 ao2012.6 ) |
